El parámetro N
Las Tortugas manejaban un concepto que Richard Dennis y Bill Eckhardt llamaban N para representar la volatilidad subyacente de un mercado en particular. N representa simplemente la media exponencial de movimiento de 20 dÃas del Rango Verdadero, en la actualidad más conocido como ATR. Es decir, es la media de movimiento de los precios que un mercado determinado hace en un solo dÃa, teniendo en cuenta los gaps de apertura.
